De verandering van de optiepremie gedeeld door de verandering van de koers van de onderliggende waarde. De hedge ratio geeft aan in welke mate de optieprijs verandert bij een koersverandering van de onderliggende waarde. Bedraagt de hedge ratio van een calloptie 0.80 en de koers van de onderliggende waarde stijgt met € 0,50, dan verandert de prijs van de calloptie met € 0,40 (0,80 x € 0,50 = € 0,40). De delta van een optie is de contractgrootte (meestal 100) x de hedge ratio.
Reageer op dit bericht