Het Black-Scholes-model is een wiskundig model dat wordt gebruikt om de theoretische prijs van Europese stijl opties te berekenen. Het model werd in 1973 ontwikkeld door de economen Fischer Black, Myron Scholes en Robert Merton. Het Black-Scholes-model heeft zijn toepassing in de financiële wereld gevonden en wordt veel gebruikt voor het waarderen van opties op aandelen.
Black Scholes Model
Mogelijk ook interessant
SFA-matrix, ook wel de Strategic Factor Analysis genoemd, is ontwikkeld door Johnsen en Scholes. Het betreft een model dat is beschreven in hun boek...
Het Black Scholes model, ontwikkeld door Fischer Black, Myron Scholes en Robert Merton in 1973, betreft een wiskundig model dat de theoretische prijs van...
Het “aanmerkelijk belang” (ab) is een term uit de Nederlandse belastingwetgeving die verwijst naar de mate van invloed die iemand heeft in een...
Over de auteur
Redactie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.
Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.
Nieuwsbrief
Reageer op dit bericht